Słownik tradera · Proces i ryzyko · ang. overfitting / curve fitting
Definicja. Dopasowanie reguł metody do danych historycznych tak dokładnie, że opisują one przypadkowy szum zamiast trwałych zależności. Taka metoda zwykle zawodzi na nowych danych.
Jak to działa
Im więcej parametrów i warunków dodaje się, by poprawić wynik na historii, tym większe ryzyko, że metoda „nauczyła się” przypadków. Wynik w backteście wygląda świetnie, a na żywo słabo.
Przykład
Metoda z kilkunastoma filtrami osiąga znakomity wynik na danych z jednego roku, a w kolejnym roku traci.
Na co uważać
Pomagają proste reguły, testowanie na danych, które nie były użyte do budowy metody, i rozsądna liczba obserwacji.
