Definicja. Sprawdzanie, jak dana metoda zachowywałaby się na danych historycznych, zanim zastosuje się ją na żywym rynku.
Jak to działa
Reguły metody stosuje się do przeszłych danych i zapisuje wyniki: skuteczność, wartość oczekiwaną, obsunięcia kapitału. Można to robić automatycznie lub ręcznie, na powtórkach sesji.
Przykład
Trader sprawdza na 100 historycznych sesjach, jak rynek zachowywał się przy określonym typie poziomu, i zapisuje wyniki według ustalonych kryteriów.
Na co uważać
Największe ryzyko to nadmierne dopasowanie (overfitting): reguły tak dopracowane pod przeszłość, że nie działają w przyszłości. Wynik backtestu nie gwarantuje przyszłych rezultatów.
