Definicja. VWAP liczony od wybranego momentu, np. od ważnego minimum, maksimum lub publikacji danych, a nie od początku sesji.
Jak to działa
Pokazuje średnią cenę transakcji wszystkich uczestników, którzy weszli na rynek od wybranego wydarzenia. Pozwala ocenić, czy ta grupa jest „na plusie”, czy „na minusie”.
Przykład
VWAP zakotwiczony od komunikatu Fed pokazuje średnią cenę transakcji od momentu decyzji. Powrót ceny do tej linii to test, czy reakcja na decyzję się utrzymuje.
Na co uważać
Wybór punktu zakotwiczenia jest subiektywny. Ta sama metoda z różnymi punktami daje różne linie.
♛ Terminal Hetmana jest w Club: na żywo dla Dow Jones od pakietu Goniec, 6 rynków (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, złoto, ropa, Bitcoin) i automatyczne wykrywanie zdarzeń order flow od pakietu Wieża. Sesję na ♛ Indeksie Hetmana (trening, dane symulowane) w pełnym panelu masz od pakietu Skoczek. Porównaj pakiety →
